정확한 계산에 의한 비중베팅과 캘리공식
켈리공식에 대해 설명할때 비중베팅이라고 하는데요 비중이란 들어가는 금액을 말하는데 이는 잘못된 표현 입니다.
투자해야하는 돈에 대한 것이 아니라 승율을 어떻게 가져가야 하는지가 더 중요합니다.
계산을 해보면 아는데요.
하루 2회 투자해서 한번은 60% 먹고 두번째는 -40% 손해라면 언듯 생각하면 이익일것 같지만 실제는 손해 입니다.
순서는 손해인것을 먼저해도 결과는 동일 합니다.
이익과 손해에 대한것은 금액이 아니라 비율인것을 잊지 말아야 합니다.
위 계산은 켈리공식은 아닙니다. 제가 관련된 계산을 하면서 제목을 저렇게 만들었는데 파일 관리를 실 수 해서 날라갔습니다.
계산을 해보면 최소 2배는 되어야 이익임을 알 수 있습니다. 왜냐하면 추가적인 거래수수료등 다른 비용들이 들어가기 때문에 그렇습니다.
이런 계산을 해보지 않고 계좌를 보면 분명 이익이었는데 녹아 있는것을 볼 수 있을 것입니다.
● 켈리공식 - 복잡하게 생각할것 없이 위처럼 실패율보다 이익율이 두배는 되어야한다.
켈리공식(Kelly Criterion)은 도박과 투자 분야에서 사용되는 수학적 공식으로 주어진 확률적 게임이나 투자에서 최적의 베팅 크기를 결정하는 데 도움을 주는데 존 래리 켈리(John Larry Kelly Jr.)가 개발했으며 장기적으로 자본을 최대화하는 방법을 제시합니다.
f* = (bp - q) / b
여기서:
f* = 총 자본 중 베팅해야 할 비율
b = 베팅의 배당률 (win/stake)
p = 승리할 확률
q = 패배할 확률 (1 - p)
마지막으로 비중 베팅할때 확실한것이라고 생각할때 망하는 경우가 많으므로 절대 몰빵은 안됩니다.
아무리 승율이 90% 이상이어도 몰빵으로 한번 -90% 손해 볼 수 있기 때문에 그런데 이 문제로 항상 금액을 일정하게 하거나 정말 확실하다고 생각하면 평소 2배정도로 하고 버티는 것입니다. 가장 확실할때가 가장 위험할 때라는 말이 괜히 있는것이 아닙니다. 승승장구 하다가 단 한번의 실수로 나락의 길로 갈 수 있다는 것을 절대 잊어서는 안됩니다.
능력의 종류는 다양하며 잘 지키는것도 큰 능력중의 하나 입니다.
▶ 투자금액 비중은 - 아래 주소의 13장 자금관리 부분도 좋습니다.
- 중요한것은 승율입니다. 하지만 기법보다 중요한것이 계좌관리 심법관리 라고 합니다.