포트폴리오 리스크 평가 체크리스트
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투자 자산의 시장·신용·유동성 등 다양한 위험 요소를 평가하고 관리 방안을 수립하기 위한 문서서식으로 평가항목, 현황, 위험도, 조치사항, 시장위험도분석, 신용위험도평가, 유동성위험분석, 이자율위험도평가, 환율변동위험분석으로 되어 있습니다.
리스크 평가 주요항목
작성시 고려사항
리스크 평가 주요항목
- 시장위험도분석: 주가 변동성과 시장 환경 변화에 따른 포트폴리오 영향을 평가합니다.
- 신용위험도평가: 발행사의 신용등급 변동 및 채무 불이행 위험성을 검토합니다.
- 유동성위험분석: 보유 자산의 시장 거래량 및 매각 가능성에 대해 평가합니다.
- 이자율위험도평가: 금리 변동이 채권 및 대출 자산에 미치는 영향을 검토합니다.
- 환율변동위험분석: 해외 투자 자산의 환율 변동에 따른 손익 영향을 평가합니다.
- 자산다양화현황: 투자 자산의 종류별 구성 비율 및 분산도를 검토합니다.
- 수익성과위험균형: 기대수익률과 위험수준의 적절한 조화 여부를 평가합니다.
작성시 고려사항
- 평가기준 설정: 시장 상황과 투자 목표에 부합하는 명확한 평가 기준을 사전에 정합니다.
- 정기평가절차: 분기별 또는 반기별로 정해진 일정에 따라 위험도를 지속적으로 평가합니다.
- 현황파악정확성: 각 평가항목의 현황 데이터를 정확하게 수집하고 기록합니다.
- 조치사항기록: 식별된 위험에 대한 구체적인 대응 방안을 명확히 기재합니다.
- 모니터링체계구축: 위험 지표에 대한 지속적인 모니터링 방법을 수립합니다.
- 리스크관리목표설정: 조직의 위험 수용 수준에 맞게 관리 목표를 수립합니다.
- 실행계획수립: 식별된 위험 감소를 위한 구체적인 실행 일정을 계획합니다.
첨부파일